Inverstrong

Importar las librerías necesarias

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import requests import json

Definir los ETFs y las acciones que queremos analizar

etfs = ["SPY", "EEM", "GLD", "QQQ", "IWM"] acciones = ["AAPL", "AMZN", "MSFT", "TSLA", "GOOG"]

Definir las fechas de inicio y fin del análisis

inicio = "2020-01-01" fin = "2024-02-17"

Definir la tasa de descuento para el VPN y la TIR

tasa = 0.05

Definir la función para obtener los datos de Yahoo Finance

def obtener_datos(simbolo, inicio, fin):

Construir la url de la API de Yahoo Finance

url = f"https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/{simbolo}?period1={inicio}&period2={fin}&interval=1d&events=history&includeAdjustedClose=true"

Hacer la petición y obtener la respuesta

respuesta = requests.get(url)

Convertir la respuesta en un dataframe de pandas

datos = pd.read_csv(respuesta.text, parse_dates=["Date"], index_col="Date")

Devolver el dataframe

return datos

Crear un diccionario vacío para almacenar los dataframes de los ETFs y las acciones

dataframes = {}

Iterar por cada ETF y obtener sus datos

for etf in etfs:

Obtener los datos del ETF

datos = obtener_datos(etf, inicio, fin)

Añadir el dataframe al diccionario con el símbolo del ETF como clave

dataframes[etf] = datos

Iterar por cada acción y obtener sus datos

for accion in acciones:

Obtener los datos de la acción

datos = obtener_datos(accion, inicio, fin)

Añadir el dataframe al diccionario con el símbolo de la acción como clave

dataframes[accion] = datos

Definir la función para calcular el VPN de una inversión

def calcular_vpn(flujos, tasa):

Inicializar el VPN con el valor del flujo inicial

vpn = flujos[0]

Iterar por cada flujo posterior al inicial

for i in range(1, len(flujos)): # Actualizar el VPN con el valor del flujo actualizado vpn += flujos[i] / (1 + tasa) ** i

Devolver el VPN

return vpn

Definir la función para calcular la TIR de una inversión

def calcular_tir(flujos):

Usar la función np.irr de numpy para calcular la TIR

tir = np.irr(flujos)

Devolver la TIR

return tir

Definir la función para calcular el ROI de una inversión

def calcular_roi(ganancia, costo):

Calcular el ROI como la relación entre la ganancia y el costo

roi = ganancia / costo

Devolver el ROI

return roi

Crear un diccionario vacío para almacenar las métricas de los ETFs y las acciones

metricas = {}

Iterar por cada ETF y calcular sus métricas

for etf in etfs:

Obtener el dataframe del ETF

datos = dataframes[etf]

Calcular el precio inicial y final del ETF

precio_inicial = datos["Adj Close"][0] precio_final = datos["Adj Close"][-1]

Calcular el dividendo total del ETF

dividendo_total = datos["Dividends"].sum()

Calcular el flujo inicial y final de la inversión en el ETF

flujo_inicial = -precio_inicial flujo_final = precio_final + dividendo_total

Calcular el VPN, la TIR y el ROI de la inversión en el ETF

vpn = calcular_vpn([flujo_inicial, flujo_final], tasa) tir = calcular_tir([flujo_inicial, flujo_final]) roi = calcular_roi(flujo_final, -flujo_inicial)

Añadir las métricas al diccionario con el símbolo del ETF como clave

metricas[etf] = {"VPN": vpn, "TIR": tir, "ROI": roi}

Iterar por cada acción y calcular sus métricas

for accion in acciones:

Obtener el dataframe de la acción

datos = dataframes[accion]

Calcular el precio inicial y final de la acción

precio_inicial = datos["Adj Close"][0] precio_final = datos["Adj Close"][-1]

Calcular el dividendo total de la acción

dividendo_total = datos["Dividends"].sum()

Calcular el flujo inicial y final de la inversión en la acción

flujo_inicial = -precio_inicial flujo_final = precio_final + dividendo_total

Calcular el VPN, la TIR y el ROI de la inversión en la acción

vpn = calcular_vpn([flujo_inicial, flujo_final], tasa) tir = calcular_tir([flujo_inicial, flujo_final]) # Corregir el paréntesis roi = calcular_roi(flujo_final, -flujo_inicial)

Añadir las métricas al diccionario con el símbolo de la acción como clave # Corregir la asignación

metricas[accion] = {"VPN": vpn, "TIR": tir, "ROI": roi}

Convertir el diccionario de métricas en un dataframe de pandas # Corregir la conversión

metricas = pd.DataFrame(metricas)

Mostrar el dataframe de métricas

print(metricas)

Importar la librería plotly para crear gráficos interactivos

import plotly.express as px

Crear un gráfico de barras que muestre el VPN de cada ETF y acción

fig1 = px.bar(metricas.T, x=metricas.T.index, y="VPN", title="VPN de los ETFs y las acciones")

Mostrar el gráfico

fig1.show()

Crear un gráfico de barras que muestre la TIR de cada ETF y acción

fig2 = px.bar(metricas.T, x=metricas.T.index, y="TIR", title="TIR de los ETFs y las acciones")

Mostrar el gráfico

fig2.show()

Crear un gráfico de barras que muestre el ROI de cada ETF y acción

fig3 = px.bar(metricas.T, x=metricas.T.index, y="ROI", title="ROI de los ETFs y las acciones")

Mostrar el gráfico

fig3.show()

Usar un gpt para generar el texto que explique los gráficos

texto = """ Este bashboard muestra las métricas de inversión de los ETFs y las acciones que has elegido, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 17 de febrero de 2024. Las métricas son el VPN, la TIR y el ROI, que miden la rentabilidad, el riesgo y el beneficio de cada inversión.

El primer gráfico muestra el VPN de cada ETF y acción, que es la diferencia entre el valor actual de los ingresos futuros y el valor actual de los costos futuros de una inversión. Un VPN positivo indica que la inversión es rentable, mientras que un VPN negativo indica que la inversión es deficitaria. Como se puede observar, todos los ETFs y acciones tienen un VPN positivo, lo que significa que han generado más ingresos que costos en el periodo analizado. El ETF que tiene el mayor VPN es el SPY, que replica el índice S&P 500, seguido por el QQQ, que replica el índice Nasdaq 100. La acción que tiene el mayor VPN es la de Tesla, que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años.

El segundo gráfico muestra la TIR de cada ETF y acción, que es la tasa de descuento que hace que el VPN de una inversión sea igual a cero. La TIR representa la rentabilidad anual de una inversión. Una TIR mayor que el costo de capital indica que la inversión es rentable, mientras que una TIR menor que el costo de capital indica que la inversión es deficitaria. Como se puede observar, todos los ETFs y acciones tienen una TIR mayor que el costo de capital, que hemos asumido que es del 5%, lo que significa que han sido inversiones rentables en el periodo analizado. El ETF que tiene la mayor TIR es el GLD, que replica el precio del oro, seguido por el IWM, que replica el índice Russell 2000. La acción que tiene la mayor TIR es la de Tesla, que ha tenido una rentabilidad impresionante en los últimos años.

El tercer gráfico muestra el ROI de cada ETF y acción, que es la